퀀트 투자 소형주 종목 20개 낮은 PER 높은영업이익 성장율(YoY)

 

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 저는 이 종목을 사라고 하는 것이 아니고 단순히 소개만 해 드리는 겁니다.

 

퀀트 투자

 

퀀트투자는 수학적 모델과 통계적 분석을 통해 투자 의사 결정을 내리는 것을 말합니다.

 

퀀트투자자는 다양한 데이터를 수집하고 분석하여 시장의 움직임을 예측하고, 그에 따라 투자를 결정합니다.

 

퀀트투자는 1800년대 초반부터 시작되었지만, 1970년 유진 파마 교수가 제기한 효율적 시장 가설에 대한 논쟁으로 주목받기 시작했습니다.

 

효율적 시장 가설은 가격은 상품에 대해 얻을 수 있는 모든 정보를 빠르게 반영하며, 따라서 그 정보들을 이용하여 장기적으로 시장 수익률을 넘을 수 없다는 가설입니다.

 

하지만 주식 시장에는 효율적 시장 가설로 설명하기 어려운 여러 효과들이 존재하고 있기에, 퀀트투자자들은 이를 이용하여 시장을 이기는 전략을 만들었습니다.

 

퀀트투자의 방법은 다양하지만, 대표적인 예로는 쓰리 팩터 모델, 파이브 팩터 모델, 저 PER + 저 PBR + 저 PCR 전략, F-Score 전략 등이 있습니다.

 

쓰리 팩터 모델 

시장 리스크 팩터, 크기 팩터, 가치 팩터로 구성되며, 이 세 가지 요인이 주식 수익률에 영향을 준다고 주장합니다.

 

파이브 팩터 모델 

쓰리 팩터 모델에 변동성 팩터와 모멘텀 팩터를 추가한 모델입니다.

 

저 PER + 저 PBR + 저 PCR 전략

PER, PBR, PCR이 낮은 종목들의 주식 수익률이 좋았음을 확인한 전략입니다.

 

F-Score 전략

9가지의 간단한 조건으로 질 좋은 주식을 찾는 방법입니다.

1. 자산수익률 (ROA;Net income before extraordinary items/총자산) : 0보다 크면 1, 아니면 0
2. 영업현금흐름 (CFO;영업현금흐름/총자산): 0보다 크면 1, 아니면 0
3. Δ ROA (올해 ROA/전년 ROA): 1보다 크면 1, 아니면 0
4. CFO-ROA : 0보다 크면 1, 아니면 0
5. Δ Leverage (올해 장기부채-전년 장기부채) : 0보다 크면 1, 아니면 0
6. Δ Liquid (올해 유동비율-전년 유동비율) : 0보다 크면 1, 아니면 0
7. EQISS (신주발행) : 신주 미발행 1, 아니면 0
8. ΔMARGIN (올해 매출총이익 - 전년 매출총이익) : 0보다 크면 1, 아니면 0
9. ΔTURN (올해 총자산회전율 - 전년 총자산회전율) : 0보다 크면 1, 아니면 0

 

이 외에도 많은 퀀트투자 전략들이 존재하며, 퀀트투자는 계속해서 발전하고 있습니다.

 

한국의 퀀트 투자

 

한국에 퀀트투자를 전파한 사람은 정확히 한 명이라고 말하기는 어렵습니다.

 

퀀트투자는 수학적 모델과 통계적 분석을 통해 투자 의사 결정을 내리는 것으로, 국내외에서 다양한 연구자와 투자자들이 발전시켜 왔습니다.

 

하지만 한국에서 퀀트투자의 선구자로 꼽히는 사람은 김홍곤 KB자산운용 인덱스퀀트 본부장입니다.

 

김 본부장은 2000년대 초반부터 퀀트투자를 연구하고 실제 운용에 적용해 왔으며, 2014년에는 한국퀀트협회를 설립하여 퀀트투자의 확산과 교류에 기여했습니다.

 

김 본부장은 퀀트투자의 장점과 한계, 그리고 미래에 대해 다음과 같이 말했습니다:

퀀트투자는 투자자의 감정이나 편견을 배제하고, 과거의 데이터를 바탕으로 투자 전략을 수립하고 실행하는 것입니다. 이는 투자자가 시장의 변동성에 흔들리지 않고, 일관된 투자 성과를 달성할 수 있게 해줍니다. 하지만 퀀트투자도 완벽하지 않습니다. 과거의 데이터가 늘 미래를 정확하게 예측할 수는 없으며, 퀀트투자자들이 사용하는 모델이나 데이터가 비슷하다면, 퀀트투자의 효과가 약해질 수 있습니다. 따라서 퀀트투자자들은 끊임없이 새로운 데이터나 기법을 탐색하고, 퀀트투자의 한계를 극복하려고 노력해야 합니다. 특히 인공지능이나 빅데이터와 같은 최신 기술을 퀀트투자에 접목하는 것이 퀀트투자의 미래라고 생각합니다.

 

 

퀀트 투자의 전령 강환국님

 

강환국님는 퀀트투자 전문가이자 파이어족입니다.

 

퀀트투자는 수학적 모델과 통계적 분석을 통해 투자 의사 결정을 내리는 것으로, 강환국님는 이 분야에서 다양한 연구와 실적을 낸 인물입니다.

 

강환국님는 독일 함부르크 대학을 졸업하고, CFA와 CAIA 자격증을 취득했습니다. 2009년부터 2021년까지는 KOTRA에서 근무했으며, 퀀트투자를 통해 13년 만에 60억 원의 자산가가 되었습니다.

 

현재는 전업투자자이자 유튜버, 작가, 강사로 활동하고 있습니다.

 

유튜브 채널인 할 수 있다! 알고 투자에서는 퀀트투자에 관한 다양한 정보와 노하우를 공유하고 있으며, 구독자는 27만 명에 달합니다.

 

작가로서는 퀀트투자와 파이어에 관한 책을 여러 권 출판했으며, 그 중 퀀트 투자 무작정 따라하기는 퀀트투자의 입문서로 인기를 끌고 있습니다.

 

소형주 종목 20개

 

강환국님의 퀀트투자 사이트에서 한국의 소형주, 낮은 PER, 높은영업이익 성장율을 기록하고 있는 20개 종목을 뽑아보았습니다. 투자의 책임은 본인에 있다는 거 아시죠.

 

종목명	시가총액 (억원)	업종명	상장된 시장
일지테크	632	자동차	KOSDAQ
체리부로	631	필수소비재	KOSDAQ
오스템	575	자동차	KOSDAQ
동우팜투테이블	723	필수소비재	KOSDAQ
세동	344	자동차	KOSDAQ
제일테크노스	688	건설,건축관련	KOSDAQ
구영테크	735	자동차	KOSDAQ
이엘피	341	디스플레이	KOSDAQ
SJM	580	자동차	KOSPI
비씨월드제약	590	건강관리	KOSDAQ
모헨즈	483	건설,건축관련	KOSDAQ
혜인	706	기계	KOSPI
넥스턴바이오	470	기계	KOSDAQ
동양피스톤	725	자동차	KOSPI
아이즈비전	555	IT하드웨어	KOSDAQ
TBH글로벌	495	화장품,의류,완구	KOSPI
흥국	733	기계	KOSDAQ
그리티	660	화장품,의류,완구	KOSDAQ
영화금속	528	자동차	KOSPI
아이크래프트	539	IT하드웨어	KOSDAQ

 

 

이상으로 소형주 저PER 높은영업이익성장율을 기록하고 있는 한국주식종목을 소개해 드렸습니다. 퀀트 투자 전략은 만들기 나름이기 때문에 강환국님의 퀀트투자 사이트에 가셔서 한번 해 보시길 추천드립니다.

 

 

2023.11.13 - [도움되는 정보] - 스켈핑 매매란? 대상 종목과 정보 수집 방법

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